普林斯顿大学的金融硕士专业课程主要体现在现代金融分析为基础的金融理论和实证两个方面，秋季和春季课程如下：
秋季
FIN 501/ORF 514: 资产定价I:定价模型和衍生品
FIN 505/ORF 505: 现代回归和应用时间序列
春季
FIN 502: 企业融资和财务会计
FIN 503/ORF 515: 资产定价II:随机微积分和先进的衍生品
FIN 504/ORF 504: 金融经济学
FIN 501 –资产定价I:定价模型和衍生品
本课程介绍了现代资产定价理论。主题包括:无套利,Arrow-Debreu价格和等价鞅措施、安全结构和市场完整性、均值-方差分析、β定价、CAPM以及介绍衍生品定价。
FIN 502 –企业融资和财务会计
本课程涵盖了基本的财务报表,分析和记录事务,基本概念和过程。此外,更详细的研究财务会计的某些方面,对于未来就业有这更广泛的实际意义,如库存,长期生产性资产、债券和其他负债,所有者权益,并声明的财务状况的变化。本课程为学生提供了必要的技能来理解和分析财务报表披露的信息。
ORF 515/FIN 503 –资产定价II,随机微积分和高级衍生品
本课程始于概述基本概率论和元素的随机微积分和随机微分方程,广泛应用于衍生品模型、定价和套期保值。内容包括布朗运动, 平赌过程、扩散、随机波动、风险管理、利率模型、、衍生品、互换、信用风险和实物期货。
ORF 504 –金融经济学
本课程涵盖了应用到财务的计量经济学和统计学方法。内容包括测量在金融领域的问题、可预见性资产回报率和波动,风险价值和极值事件、线性因素定价和组合问题,跨期模型的随机贴现因子和广义矩量法,向量自回归和最大似然方法、风险中性估值、连续估计方法、时间模型、波动率和替代品,非参数统计方法的布莱克-斯科尔斯期权定价的。
ORF 505 –现代回归和时间序列
此课程考察线性和混合效应模型、非线性回归、非参数回归和分类、时间序列分析:平稳性和经典线性模型(AR,MA,ARMA)和非平稳的时间序列模型,非线性状态空间系统,和隐性马尔可夫模型和滤波。
美国金融硕士专业排名前10的学校在课程设置虽然有不同方向的偏好但是都极为合理，对于学生在理论上的研究或者未来实践都有积极作用。
