美国金融工程专业设在不同学院下的区别

金融工程|2014年11月10日 15:53
美国大学的金融工程专业主要放在硕士层面进行培养,并且主要设置在工程学院、数学院或商学院,所以我们将分别对这三种学院培养模式下的金融工程课程设置进行对比。

  美国大学的金融工程专业主要放在硕士层面进行培养,并且主要设置在工程学院、数学院或商学院,所以我们将分别对这三种学院培养模式下的金融工程课程设置进行对比。

  (一)设在工程学院的金融工程硕士课程设置
  把金融工程硕士设置在工程学院培养的代表学校有,哥伦比亚大学和普林斯顿大学。哥伦比亚大学的金融工程专业在北美排名第二,普林斯顿大学的金融工程运用专业在北美排名第九。哥伦比亚大学工程与应用科学学院授予金融工程科学硕士学位,普林斯顿大学工程与应用科学学院授予金融工程硕士学位。

  哥伦比亚大学金融工程硕士培养特点是运用工程学和统计学的相关技术解决金融实际问题,而毕业的学生应该有能力在银行、证券及金融投资公司做相关的分析工作。通过表1我们发现哥伦比亚大学的课程设置强调金融学、统计学与工程学的相关性,比如蒙特卡洛方法在统计学与工程学当中被广泛运用,而哥伦比亚大学则作为七门必修课程之一要求其学生必须掌握,其目的就是希望培养学生熟练地把统计学知识与工程学知识统一起来解决金融问题的能力。

         表1 哥伦比亚大学工程与应用科学学院金融工程硕士课程计划

夏季必修课程 金融工程随机模型,金融工程统计工具,金融基础原理
夏季选修课程 可以从以下课程中任选三门:资产管理学,外汇市场及相关衍生工具,对冲基金管理,组合投资管理,人寿保险及风险管理学等
春季必修课程 金融工程最优化,蒙特卡洛方法,资产定价与投资、连续时间序列
春季选修课程 从以下课程中至少选择两门:金融工程运用,金融工程最新文献讨论,金融工程数据分析,期限结构模型,微笑波动率介绍,信用风险及衍生工具

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  (二)设在数学或统计学院的金融工程硕士课程设置
  我们发现美国众多的大学还是把金融工程课程放在数学或统计学院进行培养。该种模式的代表学校有芝加哥大学、斯坦福大学和康乃尔大学等。通过对几个排名靠前学校的专业简介我们发现,这种模式的一个侧重点是对理论的研究,比如金融工程学领域的第一种学术期刊《MathematicalFinance》就是由康乃尔大学出版的。而芝加哥大学和斯坦福大学的金融工程研究成果也是在该领域处于领先水准。

  所以设在数学或统计学院的金融工程硕士培养模式的一个显著特点是,希望培养出在该领域的专业学术人才,比如在该类模式下硕士研究生将来进行博士学位攻读的比例明显比其他模式高,而且毕业时将获得数理金融科学硕士学位。

  芝加哥大学的金融数学硕士课程设置的难度很大,课程设置对数学的要求非常高,偏重于对学生的学术理论培养,该校的课程设置分为数学、概率论与经济学、金融运用与模拟三部分,其中虽然数学课程设置的比例并不是最高的,但是难度相当大,要学习包括马可夫过程、Fokker∃Pplanck方程解分布和格林函数、偏微分方程的数值方法等。而在这种课程设置下其培养的将会是金融数学人才,即利用数学模型和数学方法对金融问题进行定量分析,以及培养数理金融人才,即以数学为方法和工具对金融问题尤其是衍生产品进行研究。

    推荐阅读:美国芝加哥大学金融数学专业研究生 

  (三)设在金融学院的金融工程硕士培养模式
  我们查阅了北美金融工程专业排名前20的学校,发现只有排名第一的加州大学Berkeley分校把金融工程专业设置在Hass商学院,并且根据Hass商学院的招生简介我们也了解到Hass商学院是美国惟一一个在商学院主持下提供的金融工程学位计划的学院。

  而Hass商学院授予毕业生的金融工程文学硕士学位(Master’sin Financial Engineering)与普林斯顿大学工程与应用科学学院授予的金融工程硕士学位和芝加哥大学授予的数理金融科学硕士学位相比,文学硕士的培养模式更偏重于实际的运用,对理论的要求偏低,属于职业导向型教学模式,通过表2所给出的Hass商学院金融工程硕士课程设置我们可以看到,比如公司金融、金融机构讨论、金融创新成败案例、应用金融设计等课程均为较实用的课程,而这些实用类课程的设置将会使其培养的学生更易适应将来的工作。

           表2 加州大学Berkeley分校Hass商学院金融工程硕士课程计划

春季(共7学分) 投资学基础(3)公司金融基础(2)金融规划(1)随机积分(1)金融机构讨论课I
夏季(共7学分) 固定收益证券(1)衍生产品:经济概念(2)信贷风险模型(2)衍生产品:数理方法(2)金融机构讨论课II
秋季(选7学分) 实证金融方法(2)金融风险量化与管理(2)高级数理金融(2)资本与货币市场(2)衍生产品会计(1)公司财务证券设计(1)金融创新成败案例(1)
冬季(选7学分) 实物期权与商品衍生产品(2)动态资产管理(2)资产支持证券市场(2)行为金融学(2)应用金融设计(1-3)

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